Introducción a los mercados de futuros y opciones John C. Hull
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: Madrid : Prentice Hall, 1996Edition: 2a. ediciónDescription: 484 paginas. : 24 cmISBN: 0132405652Subject(s): MERCADO DE FUTUROS | OPCIONES (FINANZAS)DDC classification: 332.6452Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 332.6323 H877 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 002552 |
Contiene indice de nombres y materias.
Tabla de contenidos.
Capítulo 1: Introducción.
Capítulo 2: Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward).
Capítulo 3: Determinación de precios a plazo y precios de futuros.
Capítulo 4: Estrategias de cobertura con contratos de futuros.
Capítulo 5: Contratos de futuros sobre tipos de interés.
Capítulo 6: las permutas financieras (Swaps).
Capítulo 7: Funcionamiento de los mercados de opciones.
Capítulo 8: Propiedades básicas de las opciones sobre acciones.
Capítulo 9: Estrategias especulativas utilizando opciones.
Capítulo 10: Introducción a los árboles binomiales.
Capítulo 11: Valoración de las opciones sobre acciones por el método Black-Scholes.
Capítulo 12: Opciones sobre índices bursátiles y divisas.
Capítulo 13: Opciones sobre contratos de futuros.
Capítulo 14: Cobertura con opciones y creación sintética de opciones.
Capítulo 15: Valoración numérica de opciones utilizando árboles binomiales.
Capítulo 16: Sesgos en el Modelo Black-Scholes.
Capítulo 17: Opciones sobre tipos de interés.
Respuestas a las preguntas de los Test.
La obra esta estructurada en dos partes: una primera parte dedicada a los mercados de futuros y swaps, y una segunda que estudia los mercados de opciones.
Pone especial interés en la utilización de árboles binomiales, para la valoración de opciones, mostrando cómo se pueden analizar los de uno y los de dos períodos empleando argumentos de valoración sin arbitraje y de neutralidad al riego.
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