Econometría Damador N. Gujarati, Dawn C. Porter ; revisión técnica Aurora Monroy Alarcón, José Héctor Cortés Fregoso
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: México : McGraw-Hill, 2010Edition: 5a. ediciónDescription: 921 paginas. : diagramas ; 27 cmISBN: 786071502940Subject(s): ECONOMETRÍADDC classification: 330.01595Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Libros/ General | BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 330.01595 G949 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 576001 |
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330.0151 Sy25 Matemáticas para el análisis económico | 330.015195 M262 Introducción a la econometría | 330.015195 M366 Introducción a la econometría | 330.01595 G949 Econometría | 330.1 D659 Doctrina social de la iglesia y economía para el desarrollo | 330.1 Ek22 Historia de la teoría económica y de su método | 330.1 T817 Economía internacional e integración económica |
Contiene apéndices, bibliografía.
Contenido.
Parte Uno.
Modelos de regresión uniecuacionales.
1. Naturaleza del análisis de regresión.
2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas.
3. Modelos de regresión con dos variables: problema de estimación.
4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN).
5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis.
6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables
7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación.
8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia.
9. Modelos de regresión con variables dicótomas.
Parte Dos.
Flexibilización de los supuestos del modelos clásico.
10. Multicolinealidad: ¿Qué pasa si las regresoras están correlacionadas?
11. Heteroscedasticidad: ¿Qué pasa si la varianza del error no es constante.
12. Autocorrelación: ¿Qué pasa si los términos de error están correlacionados?
13. Creación de los modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico.
Parte Tres.
Temas de econometría.
14. Modelos de regresión no lineales.
15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa.
16. Modelos de regresión con datos de panel.
17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos.
Parte Cuatro.
Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo.
18. Modelos de ecuaciones simultáneas.
19. El problema de la identificación.
20. Métodos de ecuaciones simultáneas.
21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos.
22. Econometría de series de tiempo: pronósticos.
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