MARC details
| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
07956nam a2200265 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
001558 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
UDELISTMO |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20160825181257.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
200213s1996 MX 000 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
9688806978 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador/agencia de origen |
UDI |
| Centro/agencia transcriptor |
UDI |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
spa |
| 044 ## - CÓDIGO DEL PAÍS DE LA ENTIDAD EDITORA/PRODUCTORA |
|---|
| Código MARC del país |
|
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de clasificación |
330.015195 |
| Número de documento/Ítem |
M262 |
| Número de edición |
21 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Maddala, G.S. |
| 9 (RLIN) |
3220 |
| 245 11 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Introducción a la econometría |
| Mención de responsabilidad, etc. |
G. S. Maddala ; traducción Juan Carlos Jolly Vallejo |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
|---|
| Mención de edición |
2a. edición. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Mexico : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Prentice-Hall, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
1996. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
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| Extensión |
715 paginas. : |
| Tamaño de la unidad |
23 cm. |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
Contiene apéndices, tablas, índice de autores, índice de materias. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Contenido.<br/>1. ¿Qué es la Econometría?<br/>1.1. ¡Qué es la Eonomometría?<br/>1.2. Economía y modelos econométricos.<br/>1.3. Objetivos y estudio de la econometría.<br/>1.4. ¿Qué constituye la prueba de una teoría económica?<br/>2. Antecedentes estadísticos y álgebra matricial.<br/>2.1. Introducción.<br/>2.2. Probabilidad.<br/>2.3. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad.<br/>2.4. La distribución normal de probabilidad y distribución relacionadas.<br/>2.5. Inferencia estadística clásica.<br/>2.6. Propiedades de los estimadores.<br/>2.7. Distribuciones de muestreo para muestras de una población normal.<br/>2.8. Estimación por intervalos.<br/>2.9. Pruebas de hipótesis.<br/>2.10. Relación entre procedimientos de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.<br/>3. Regresión simple.<br/>3.1. Introducción.<br/>3.2. Especificación de las relaciones.<br/>3.3. El método de momentos.<br/>3.4. Método de mínimos cuadrados.<br/>3.5. Inferencia estadística en el modelo de regresión lineal.<br/>3.6. Análisis de varianza para el modelo de regresión simple.<br/>3.7. Predicción con el modelo de regresión simple.<br/>3.8. Observaciones aberrantes.<br/>3.9. Alternativas en la parte funcional de las ecuaciones de regresión.<br/>3.10. Predicción inversa en el modelo de regresión de mínimos cuadrados.<br/>3.11. Regresores estocásticos.<br/>3.12. La falacia de la regresión.<br/>4. Regresión múltiple.<br/>4.1. Introducción.<br/>4.2. Un modelo con dos variables explicativas.<br/>4.3. Inferencia estadística en el modelo de regresión múltiple.<br/>4.4. Interpretación de los coeficientes de regresión.<br/>4.5. Correlaciones parciales y correlación múltiple.<br/>4.6. Relaciones entre coeficientes de correlación simple, parcial y múltiple.<br/>4.7. Predicción en el modelo de regresión múltiple.<br/>4.8. Análisis de varianza y pruebas de hipótesis.<br/>4.9. Omisión de variables relevantes e inclusión de variables irrelevantes.<br/>4.10. Grados de libertad y R2.<br/>4.11. Pruebas de estabilidad.<br/>4.12. Las pruebas LR, W y LM.<br/>5. Heterocedasticidad.<br/>5.1. Introducción.<br/>5.2. Detección de la Heterocedasticidad.<br/>5.3. Consecuencias de la Heterocedasticidad.<br/>5.4. Solucione al problema de Heterocedasticidad.<br/>5.5. Heterocedasticidad y el uso de deflactores.<br/>5.6. Prueba de la forma funcional lineal contra log-lineal.<br/>6. Autocorrelación.<br/>6.1. Introducción.<br/>6.2. Prueba de Durbin-Watson.<br/>6.3. Estimación en niveles contra estimación en primeras diferencias.<br/>6.4. Procedimientos de estimación con errores autocorrelacionados.<br/>6.5. Efecto de los errores AR (1) sobre las estimaciones OLS.<br/>6.6. Algunos comentarios adicionales sobre la prueba DW.<br/>6.7. Pruebas para la correlación serial en modelos con variables dependientes rezagadas.<br/>6.8. Pruebas general para una correlación serial de orden superior: la prueba LM.<br/>6.9. Estrategias cuando la prueba estadística DW es significativa.<br/>6.10. Tendencias y caminatas aleatorias.<br/>6.11. Modelos ARCH y correlación serial.<br/>7. Multicolinealidad.<br/>7.1. Introducción.<br/>7.2. Algunos ejemplos ilustrativos.<br/>7.3. Algunas medidas de multicolinearidad.<br/>7.4. Problemas al medir la multicolinearidad.<br/>7.5. Soluciones al problema de la multicolinearidad: regresión por cordillera.<br/>7.6. Regresión por componentes principales.<br/>7.7. Eliminación de variables.<br/>7.8. Otras soluciones misceláneas.<br/>8. Variables indicadores y truncadas.<br/>8.1. Introducción.<br/>8.2. Variables indicadores para cambios en el término de intercepción.<br/>8.3. Variables indicadores para cambios en los coeficientes de pendiente.<br/>8.4. Variables indicadores para restricciones en ecuaciones cruzadas.<br/>8.5. Variables indicadores para probar la estabilidad de los coeficientes de regresión.<br/>8.6. Variables indicadores bajo Heterocedasticidad y autocorrelación.<br/>8.7. Variables indicadores dependientes.<br/>8.8. El modelo de probabilidad lineal y la función discriminante lineal.<br/>8.9. Los modelos logit y probit.<br/>8.10. Ejemplo ilustrativo.<br/>8.11. Variables truncadas: el modelo tobit.<br/>9. Modelos de ecuaciones simultáneas.<br/>9.1. Introducción.<br/>9.2. Variables endógenas y exógenas.<br/>9.3. El problema de identificación: identificación a través de la forma reducida.<br/>9.4. Condiciones necesarias y suficientes para la identificación.<br/>9.5. Métodos de estimación: el método de la variable instrumental.<br/>9.6. Métodos de estimación: el método de mínimos cuadrados de dos etapas.<br/>9.7. La cuestión de la normalización.<br/>9.8. El método de máxima verosimilitud con información limitada.<br/>9.9. Sobre el uso de OLS en la estimación de modelos de ecuaciones simultáneas.<br/>9.10. Exogeneidad y causalidad.<br/>10. Modelos de expectativas.<br/>10.1. Introducción.<br/>10.2. Modelos ingenuos de expectativas.<br/>10.3. El modelo de expectativas adaptativas.<br/>10.4. Estimación con el modelo de expectativas adaptativas.<br/>10.5. Dos ejemplos ilustrativos.<br/>10.6. Variables de expectativas y rezagos de ajuste.<br/>10.7. Ajuste parcial con expectativas adaptativas.<br/>10.8. Modelos alternativos de rezagos distribuidos: rezagos polinomiales.<br/>10.9. Rezagos racionales.<br/>10.10. Expectativas racionales.<br/>10.11. Pruebas de racionalidad.<br/>10.12. Estimación de un modelo de oferta y demanda bajo expectativas racionales.<br/>10.13. El problema de la correlación serial en los modelos de expectativas racionales.<br/>11. Errores en variables.<br/>11.1. Introducción.<br/>11.2. La solución clásica para el modelo de una sola.<br/>11.3. El modelo de una sola ecuación con dos variables explicativas.<br/>11.4. Regresión inversa.<br/>11.5. Métodos de la variable instrumental.<br/>11.6. Variables proxy.<br/>11.7. Algunos otros problemas.<br/>12. Verificación de diagnóstico, selección de modelo y prueba de especificación.<br/>12.1. Introducción.<br/>12.2. Pruebas de diagnóstico basadas en residuos de mínimos cuadrados.<br/>12.3. Problemas con residuos de mínimos cuadrado.<br/>12.4. Algunos otros tipos de residuos.<br/>12.5. DFFITS y estimación de influencia acotada.<br/>12.6 Selección del modelo.<br/>12.7. Selección de regresores.<br/>12.8. Relaciones F asociadas a diversos criterios.<br/>12.9. Validación cruzada.<br/>12.10. Prueba de error de especificación de Hausman.<br/>12.11. La prueba de diferencias de Plosser-Schwert-White.<br/>12.12. Pruebas para hipótesis no animadas.<br/>13. Introducción al análisis de series de tiempo.<br/>13.1. Introducción.<br/>13.2. Dos métodos de análisis de series de tiempo: dominio de frecuencias y dominio de tiempo.<br/>13.3. Series de tiempo estacionarias y no estacionarias.<br/>13.4. Algunos modelos útiles de series de tiempo.<br/>13.5. Estimación de los modelos AR, MA y ARMA.<br/>13.6. El enfoque Box-Jenkins.<br/>13.7. Medidas R2 en los modelos de series de tiempo.<br/>14. Autorregresiones de vectores, raíces unitarias y cointegración.<br/>14.1. Introducción.<br/>14.2. Autorregresiones de vectores.<br/>14.3. Problemas con los modelos VAR en la práctica.<br/>14.4. Raíces unitarias.<br/>14.5. Pruebas de raíces unitarias.<br/>14.6. Cointegración.<br/>14.7. La regresión cointegradora.<br/>14.8. Autorregresiones de vectores y cointegración.<br/>14.9. Modelos de cointegración.<br/>14.10. Pruebas de cointegración.<br/>14.11. Cointegración y pruebas de REH y MEH.<br/>14.12. Evaluación resumen de cointegración.<br/> |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
ECONOMETRIA |
| Fuente del encabezamiento o término |
lemb |
| 9 (RLIN) |
3221 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Jolly Vallejo, Juan Carlos |
| Término indicativo de función/relación |
Traductor |
| 9 (RLIN) |
3222 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
|
| Tipo de ítem Koha |
Libros/ General |
